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【第264期双周学术论坛】宋晓军

作者:     日期:2018-12-03    来源:

I.主题:嘈杂观察下的风险管理

2.演讲嘉宾:宋晓军,北京大学光华管理学院商业统计与计量经济学系助理教授,西班牙马德里卡洛斯三世大学经济学博士。他的主要研究兴趣是理论计量经济学,包括非参数,半参数方法,假设检验和自助方法,以及计量经济学的应用。

时间:2018年12月10日(星期一),13: 30-14: 30

4.地点:学院南路校区主教学楼913室

五,主持人:王辉,拉斯维加斯赌场网址拉斯维加斯赌场教授,​​

6.资金:由拉斯维加斯赌场网址学术讲座项目资助

摘要:在本文中,我们提供了对风险价值和预期亏空的估计,它可以捕捉市场微观结构噪声对潜在投资组合收益的影响。众所周知,噪声会在估计风险时造成严重问题。对于未观察到的投资组合回报的条件概率分布函数的反卷积核估计,我们提出了条件风险值(VaR)的分析近似和条件期望不足(ES)的封闭形式解。我们在模拟实验和实证应用中研究了我们提出的实现的性能。